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金证股份全面支持期权做市业务发展

齐金钊 中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 齐金钊)日前,创业板ETF期权和中证500ETF期权上市交易。在期权做市数字化的趋势下,金证股份旗下参股子公司丽海弘金推出了弘金期权做市系统,为机构期权做市业务的发展持续赋能。

  在澳门美高梅在线,真人娱乐市场快速发展的环境下,期权做市数字化要求已成为趋势。金证股份介绍,公司作为最早布局做市业务的供应商之一,旗下参股子公司丽海弘金聚焦智能交易服务,推出的弘金期权做市系统已为众多券商提供全面、完整的做市业务解决方案。弘金期权做市系统的关键技术与创新点是使用人工智能技术,结合金融衍生品的定价模型和波动率曲线模型,开发出一整套完善的期权自动交易系统。

  据了解,弘金期权做市系统可覆盖期权做市的全市场,包括上交所、深交所股指ETF期权做市,以及中金所股指期权做市,具备期权定价、套利交易、实时对冲、做市报价和波动率交易等功能模块,是一套低延时、高并发的高频交易系统架构,在做市商和订单执行这两个核心模块中,系统内的处理延时达到微秒级。由于采用了当下最流行的分布式架构,弘金期权做市系统交易单元可以分别部署在上交所、深交所和中金所。

  在期权做市交易策略方面,弘金期权做市系统总结了国外成熟期权市场多年做市经验,并结合国内衍生品市场的现状,采用先进的期权定价模型和风险对冲模型进行自主开发,可实现自动盯市、报价和对冲、实时仓位监控,实时风险监控,根据风险参数自动调整策略,具备严格的下单检测和流控。在核心创新方面,针对波动率的测算和监控,系统可以实时根据市场的变化导入波动率曲面,并且根据当前的期权库存和资金信息决定最佳的期权波动率,从而给予市场报价。

  目前,弘金期权做市系统已经在国内主做市商上线并稳定运行了五年,深受客户的好评。由于弘金期权系统具有良好的扩展性,可实现新模块增加、支持新策略及指标,对于已运行弘金期权做市系统的做市商来说,这些性能可以在未来不断变化的市场过程中,做出快速反应,在稳定的基础上不断创新迭代。面对日益壮大的衍生品市场,金证股份作为中国金融衍生品发展的见证者和推动者中的一员,其市场覆盖率及影响面正日益扩大,将不断推动衍生品业务的进一步发展。

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